শীতকালীন অলিম্পিকের সূচনা হয়েছিল মূলত তুষার ও বরফের বিভিন্ন খেলাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যা গ্রীষ্মকালে আয়োজন করা প্রায় অসম্ভব। ফিগার স্কেটিং (১৯০৮ ও ১৯২০) এবং আইস হকির (১৯২০) ইভেন্টগুলো গ্রীষ্মকালের অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বরফের উপর হওয়া এই ক্রীড়াগুলোকে আরো ব্যাপক কলেবরে করার জন্য এই জাতীয় আরো ক্রীড়া ইভেন্ট তালিকায় যুক্ত করতে থাকে। ১৯২১ সালের লুসানে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক কংগ্রেসে অলিম্পিকের একটি শীতকালীন আসর সুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফ্রান্সে প্যারিস গেমস অনুষ্ঠিত হওয়ার তিন মাস আগে ১৯২৪ সালে ফ্রান্সের চেমনিক্সে একটি শীতকালীন ক্রীড়া সপ্তাহ পালন করা হয় (আসলে ১১ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল)। এই ক্রীড়া সপ্তাহটিই হল বিশ্বের প্রথম শীতকালীন অলিম্পিক গেমস। যদিও সেবার শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন আসর একই দেশে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা করা হয়েছিলো, আইওসি এই পরিকল্পনা পরবর্তীতে বাদ দেয় এবং ঘোষণা করে যে এর পর থেকে শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক প্রত্তেক চার বছর পর পর একই বছরে অনুষ্ঠিত হবে। আইওসির এই সিদ্ধান্ত ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। ১৯৯২ সালের ফ্রান্স অলিম্পিকের পর থেকে শীতকালীন অলিম্পিক প্রত্তেক চার বছর পর পর এবং, গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের ২ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়।
