匈奴於每年正月，小會單于庭，祭祠。五月，大會龍城（今蒙古鄂爾渾河西側和碩柴達木湖附近），祭祖先、天地、鬼神。秋日馬肥，大會林，檢點人畜。南匈奴降漢後，仍有三龍祠，常以正月、五月、九月戊日祭天神。
 
秦及漢初時期
 
秦初，匈奴分布在陰山南北地區。秦始皇三十三年，使蒙恬率軍三十萬往擊，奪取河南地（今內蒙古河套一帶），重置九原郡（治今內蒙古包頭市西），連接秦、趙、燕舊日長城並重加修築，西起臨洮（今甘肅鎮原南），東至碣石（今河北昌黎北）。三十六年，又遷三萬戶墾殖北河（今內蒙古杭錦旗一帶）、榆中（今河套東部），以防匈奴南下入侵。
 
秦二世元年，匈奴頭曼單于乘中原動盪之機，收復河南地；至其子冒頓單于殺父自立時，漢匈奴歸義京議長印匈奴已有控弦之士三十萬，遂西破月氏，東擊東胡，北服丁零，南並樓煩、白羊；並乘楚漢相爭之隙，屢犯燕（今河北北部）、代（今河北尉縣一帶）。
 
漢高帝七年，匈奴兵圍馬邑（今山西朔縣），南擾太原（今山西太原西南）；漢高祖劉邦親率軍三十餘萬出擊，至平城白登山（今山西大同東北），遇伏被困，不得已使劉敬往結「和親」之約，以公主嫁單于，歲奉貢獻，並開關市與之交易。
 
約前一七七或前一七六年，匈奴西進，再次擊敗月氏，迫使月氏向西北潰退至伊犁河流域；接著又征服烏孫、呼揭，以及樓蘭等塔里木盆地綠洲諸小國。其西部日逐王在西域北道焉耆、危須與尉犁之間置「僮僕都尉」，控制商道，榨取財富。老上單于在位時，又大敗月氏，殺其王，以其頭為飲器。此後，匈奴又令烏孫進攻月氏，月氏再西遷至水（今阿姆河）流域，烏孫遂據有伊犁河流域。
 
匈奴與漢雖結和親，然恃其強盛，仍不斷侵擾長城以南地區，匈奴騎兵曾一度燒毀回中宮（在今陜西隴縣），前鋒直指長安甘泉（在今陜西淳化西北）。